- 저자 : 윤평식
- 유형 : 저서
- 출판일 : 2010.08.10


[목차]


Part 1 가격, 수익률, 위험 Chapter 01 채권의 개념과 종류
1.1 채권이란?
1.2 채권의 분류
1.3 옵션내재채권
1.4 채권투자에 수반되는 위험
요점정리
연습문제
Chapter 02 채권수학
2.1 단일현금흐름의 미래가치와 현재가치
2.2 연금의 현재가치와 미래가치
2.3 이자지급횟수와 가치계산
2.4 수익률의 계산
요점정리
연습문제
Chapter 03 채권가치평가
3.1 무이표채의 가치평가
3.2 이표채의 가치평가
3.3 액면가채권, 할인채권, 할증채권
3.4 채권가격의 시간적 변화
3.5 이자지급일 사이에서의 채권가치평가
3.6 채권가치평가규칙
요점정리
부록
연습문제
Chapter 04 채권 수익률
4.1 만기수익률
4.2 이자수익률
4.3 일본식 단리수익률
4.4 콜수익률과 풋수익률
4.5 보유수익률
4.6 할인마진
요점정리
연습문제
Chapter 05 듀레이션
5.1 이자율변동위험
5.2 듀레이션 계산
5.3 듀레이션의 정의 및 속성
5.4 듀레이션과 채권가격변화
5.5 수정듀레이션, 듀레이션, DV01간의 관계
5.6 유효듀레이션
요점정리
부록
연습문제
Chapter 06 컨벡시티
6.1 컨벡시티의 필요성과 계산
6.2 컨벡시티의 속성
6.3 컨벡시티 프리미엄
6.4 유효컨벡시티
요점정리
연습문제
Chapter 07 이자율의 기간구조
7.1 수익률곡선과 현물이자율
7.2 선도이자율
7.3 수익률곡선과 채권가치평가
7.4 액면가채권으로부터의 수익률곡선 추정
7.5 보간법
7.6 스프레드
7.7 이자율의 기간구조이론
요점정리
부록
연습문제
Part 2 채권시장과 상품
Chapter 08 채권시장
8.1 발행시장
8.2 유통시장
부록
연습문제
Chapter 09 옵션내재채권
9.1 전환사채
9.2 신주인수권부사채
9.3 교환사채
9.4 수의상환사채
9.5 상환요구사채
9.6 변동금리채권
9.7 역변동금리채권
9.8 물가연동국채
요점정리
연습문제
Chapter 10 이자율모형
10.1 이자율모형의 소개
10.2 균형모형
10.3 무차익모형
요점정리
연습문제
Chapter 11 모기지담보부증권
11.1 모기지대출
11.2 자동이전형 MBS
11.3 조기상환속도와 현금흐름추정
11.4 CMO
11.5 분리형 MBS
11.6 우리나라 주택저당채권 발행 현황
요점정리
연습문제
Chapter 12 자산유동화증권
12.1 기본구조
12.2 신용보강
12.3 발행이유 및 효과
12.4 자산유동화증권(채권) 발행 사례
요점정리
연습문제
Part 3 투자전략과 위험관리
Chapter 13 소극적 투자전략
13.1 매입보유전략과 인덱싱전략
13.2 면역전략
13.3 전용포트폴리오 전략
요점정리
연습문제
Chapter 14 적극적 투자전략
14.1 투자시한분석
14.2 수익률곡선타기
14.3 수익률곡선의 변화
14.4 수익률곡선의 평행이동에 따른 투자전략
14.5 수익률곡선의 비평행이동에 따른 투자전략
14.6 수익률곡선의 적률변화에 따른 투자전략
14.7 스프레드 변화에 따른 투자전략
14.8 상황대응면역전략
14.9 레버리지와 환매계약
요점정리
연습문제
Chapter 15 차익거래
15.1 차익거래
15.2 P0=ΣnP0zero가 성립되지 않는 경우의 차익거래
15.3 만기가 상이한 두 채권을 이용한 차입/대여 전략
15.4 파생상품을 이용한 차익거래
요점정리
연습문제
Chapter 16 시장위험의 측정과 VaR
16.1 Value at Risk
16.2 수평수익률곡선에서의 VaR
16.3 수익률곡선을 반영한 채권의 VaR
16.4 듀레이션을 이용한 채권포트폴리오 헤지전략
요점정리
연습문제
Chapter 17 신용위험의 측정과 관리
17.1 신용위험의 측정
17.2 채무불이행확률의 추정
17.3 CreditMetrics
17.4 신용스왑
요점정리
연습문제
참고문헌
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