'- 저자 : John C. Hull (역자 : 박경욱, 김철중, 윤평식)
- 유형 : 번역서
- 출판일 : 2012.02.29


[목차]


1서론
2.선물시장의 구조와 운영
3.선물을 이용한 헷징전략
4.이자율
5.선도가격과 선물가겨긔 결정
6.금리선물
7스왑
8.증권화와 2007년 신용위기
9.옵션시장의 구조와 운영
10.주식옵션의 속성
11.옵션을 이용한 투자전략
12.이항 모형
13.위너과정과 이토정리
14.블랙-숄즈-머튼 모형
15.종업원스톡옵션
16.주가지수옵션과 통화옵션
17.선물옵션
18.그릭무나
19.변동성 미소
20.기본 수치화 절차
21.VaR(Value at Risk)
22.변동성과 상관성의 추정
23.신용위험
24.신용파생상품
25.이색옵션
26.기타 가치평가 모형과 수치화 절차
27.마팅게일과 속도
28.금리파생상품: 표준시장 모형
29.볼록성 조정,시기 조정 및 콴토 조정
30.금리파생상품:단기이자율 모형
31.금리파생상품:HJM 모형과 LMN 모형
32.여러 형태의 스왑
33.에너지파생상품 및 상품파생상품
34.실물옵션
35.파생상품 투자의 실패와 교훈
36.개발도상국의 파생상품시장
용어해설
Derivagem Software사용법
세계의 주요 선물ㆍ옵션거래소
누적표준정규분포표
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