- 저자 : John C. Hull(역자 : 윤평식, 김철중)
- 유형 : 번역서
- 출판일 : 2010.12.29


[목차]


Chapter 01 서론
Chapter 02 선물시장의 구조
Chapter 03 선물을 이용한 헷징전략
Chapter 04 이자율
Chapter 05 선도가격과 선물가격의 결정
Chapter 06 금리선물
Chapter 07 스왑
Chapter 08 증권화와 2007년 신용위기
Chapter 09 옵션시장의 구조와 운영
Chapter 10 주식옵션의 기본 성격
Chapter 11 옵션을 이용한 투자전략
Chapter 12 이항분포모형: 기초
Chapter 13 주식옵션의 가치평가: 블랙-숄즈-머튼모형
Chapter 14 개발도상국의 파생상품시장
Chapter 15 주가지수옵션과 통화옵션
Chapter 16 선물옵션
Chapter 17 헷징 모수: 그릭 문자
Chapter 18 이항분포모형의 실제 적용
Chapter 19 변동성미소
Chapter 20 Value at Risk(VaR)
Chapter 21 금리옵션
Chapter 22 이색옵션과 비표준형 상품
Chapter 23 신용파생상품
Chapter 24 날씨ㆍ에너지ㆍ보험 파생상품
Chapter 25 파생상품 투자의 실패와 교훈